Предсказания на рынке

Популярная ошибка из-за которой новички раз за разом получают убытки - это попытки предсказать или угадать куда должна пойти цена.
 

Несколько лет назад было проведено исследование. Собрали список из прогнозов ведущих финансовых и аналитических компаний мира (уровня Блумберг, ДжиПиМорган и тп.) за большой период в прошлом, а потом сравнили их с фактически произошедшими событиями и движением цен на разные активы. Результаты, прямо скажем, получились интересные… О них расскажем чуть позже.

А пока давайте вспомним, сколько раз в жизни, вы выигрывали в лотерею или в казино. И даже если такое случалось, то были ли такие выигрыши регулярными? Можно ли на призах от лотерей жить и стабильно зарабатывать на дистанции? Из месяца в месяц, из года в год.

Скорее всего ответ - нет.
 

Так почему же начинающие трейдеры считают, что предугадывать движение цены в стакане или на графике это другое? Это та же самая лотерея. И на этом никак нельзя зарабатывать стабильно во времени.

И даже, если вам повезет, и вы, в какой-то момент, угадаете и заработаете на нескольких сделках, это сыграет плохую шутку с вашим подсознанием, так как мозг запомнит, что это возможно и будет в дальнейшем вас подталкивать к предсказаниям, что приведет к большим убыткам.

Те, кто понимает, что предсказание это неверный путь, будут зарабатывать на рынке, остальные так и будут заниматься “крысиными бегами” без результатов.

Так что же делать? На что опираться в оценке рыночных ситуаций и своей торговле?

Ответ: Статистика и вероятность.

Наблюдая за рынком или активом, изучая теорию биржевой торговли или общаясь с коллегами, опытные трейдеры получают первичную информацию. Но чтобы начать ее использовать без большого ущерба для своего депозита эту информацию еще надо проверить на исторических данных или собственном опыте торговли небольшими (тестовыми) объемами, чтобы получить статистику.
 

Пример. Возьмем известный свечной паттерн “поглощение” с направлением в лонг на 5М таймфрейме, найдем его на истории графика в рандомных местах 10 раз (чем больше, тем лучше)  и посмотрим, что дальше было с ценой. Предположим, из 10 раз в 5-ти случаях цена пошла вверх (профит для трейдера), а в остальных вниз (стоп-лосс). Это уже дает нам возможность на основании статистики подобных сделок вычислить вероятность успешного для нас завершения подобных сделок - 50%. А значит, совершая подобные сделки, мы уже  не угадываем движение цены, заходим осознанно и понимаем, что есть 50% вероятность получить стоп-лосс и соответственно этому подбираем объем входа в сделку и считаем риск на нее.

Прямо скажем “так себе” вероятность успеха, желательно все же получить ее больше 50%, иначе это та же угадайка.

Но что если мы добавим еще одно условие в данную ситуацию - паттерн должен быть не в любом месте на графике, а на 1Н уровне. Проведем аналогичное исследование на истории и получим, к примеру, 7 профитных сделок и 3 убыточные. А значит, вероятность успеха наших сделок 70%. Уже хорошо!

Возможно подобных сделок будет меньше за отчетный период, но так нам же не количество сделок нужно, а итоговая прибыль.

У прибыльного трейдера целый набор вариантов сделок для различных ситуаций на рынке. Но каждый вариант сначала должен пройти через важные этапы проверки и, только после этого, добавляться в торговую систему.

Если вы хотите стабильно зарабатывать на биржевых рынках (не важно на каких), то прекращайте относиться к трейдингу как к игре в “угадай куда пойдет цена”. Изучайте теорию, проверяйте закономерности, собирайте статистику, торгуйте вероятность.

Так каков же был результат исследования результатов предсказаний “китов” финансовых рынков? 

Удивительные (нет)  50/50!

Даже профессиональные финансовые компании, с миллионными бюджетами на исследования, не могут предсказать движение цены. 

А теперь задайте себе вопрос: неужели вы удачливее, прозорливее и профессиональнее их?

Увидимся в стакане!)